Saludos!
Los comandos que dio TuxSarge no van a funcionar en Slackware. Slack usa unos scripts de inicio tipo bsd.
La idea es ir a /etc/rc.d
Ahi tienes 2 opciones, puedes escribir los comandos en rc.local y darle permiso de ejecucion (chmod +x rc.local).
La otra opcion es crear en ese directorio (/etc/rc.d/) el archivo rc.firewall, darle permisos de ejecucion y escribir ahi los comandos. Cuando Slackware inicia, busca por rc.firewall y si lo encuentra y tiene permisos de ejecucion, los ejecuta...
Te recomiendo esta pagina:
http://www.slackware.com/~alien/efg/index.php
Ahi puedes crear un rc.firewall rapidamente!