Por el error que te sale creo que necesitas instalarte el source de tu kernel actual, esto pasa en las versiones de la 9.0 a adelente. Lo que debes hacer es buscar en los cd's de instalación del Mandrake y encontrar un rpm que ponga algo de "kernel-source-2.X.XX-X.XXmdk.i586.rpm".
Tan solo instalalo y prueba de nuevo al instalar el modem. Comenta si te funcionó.
Saludos,
MANTERO.